contacts for liquidity providers and block trade enabling brokers что значит

Плохая новость не приходит одна

Несколько новостей омрачили настроения российских инвесторов в понедельник.

Во-первых, глобальная новость о быстро распространяющемся из Великобритании новом, более заразном, штамме коронавируса. На чем упали, в первую очередь, европейские индексы, В моменте, более чем на 4% по немецкому DAX.

Мутировавший штамм Covid распространяется по всей Великобритании. Правительство заявило, что эпидемия выходит из-под контроля, и ввело полную изоляцию в Лондоне и на юго-востоке Англии, в результате чего 16 миллионов британцев будут вынуждены оставаться дома неопределенное время. Крупнейший в Англии и самый загруженный в Европе, порт Дувр прекратил отправку судов в континентальную Европу. А многие страны, включая Россию, запретили авиасообщение с Великобританией.

Локально для России и Китая Госдеп США подготовил отдельный «рождественский подарок», и составил большой список военно-промышленных компаний и организаций, на которые наложил санкции. См. Источник … (Спасибо Apophys за ссылку).

И окончательно добила развивающиеся рынки, в целом, ситуация по нефти. Фьючерсы резко развернулись вниз, упав на 2,6% вчера и еще на 2,2% уже сегодня к открытию торгов. Причинами коррекции на сырьевом рынке стали: усиление карантинных мер, из-за роста пандемии; укрепление курса доллара к евро и корзине основных валют; и комментарии вице-премьера Новака, о том, что России следует нарастить добычу нефти.

Если бы не скорый Новый год, то можно было бы говорить о панике, но праздник отвлекает инвесторов от продаж.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIH1).
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции, без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Источник

Внебиржевые сделки(блок-трейды) на фьючерсах биржи CME.

На сайте биржи www.cmegroup.com/clearing/trading-practices/block-trades.html дано следующее определение Block-trade: это крупная фьючерсная (опционная) сделка, заключенная в частном порядке и исполнена отдельно от публичного рынка(т.е. не на открытых торгах через стакан), а напрямую между участниками. Предназначена для удовлетворения потребностей институциональной торговли. По правилам такая сделка должна быть зарегистрирована на бирже в течение 15 мин. после её заключения. Есть несколько разновидностей блок-трейдов: https://www.cmegroup.com/education/courses/market-regulation/block-trades/block-trades-tas-tam-and-btic.html
Здесь datamine.cmegroup.com/#/datasets/cme.block указано, что данные о таких сделках можно покупать у самой биржи. 1500$ в месяц за четыре биржи CME Group, или по 750$ каждая в отдельности. Почти за даром.
Но их можно вычислять из биржевых тиковых данных, которые стоят на много дешевле(смотрим мой предыдущий топик). Фрагмент тикового файла Time&Sales со сделками по фьючерсу на нефть CL, майский контракт, от 13.04.2021:

Time Price Vol Total

20210412 180000 59.64 1 1
20210412 180000 59.64 2 3
20210412 180000 59.64 2 5
20210412 180000 59.64 2 7
20210412 180000 59.64 2 9
.
20210413 165959 60.47 1 306697
20210413 165959 60.45 1 306698
20210413 165959 60.45 1 306699

Биржа даёт время каждой сделки (по Нью Йорку), цену, объём и суммарный объём торгов за текущую сессию. TotalVolume начинается от нуля на открытии сессии и кумулятивно увеличивается с учётом сайза каждой последующей сделки.(казалось бы зачем? Можно и самому посчитать). На закрытии сессии он составил 306699 контрактов. Этот объём мы видим на сайте биржи на дневном графике (cmegroup.com использует графики tradingview).

Далее, самостоятельно вычисляем TotalVolume торгов за всю сессию, суммируя объёмы всех трейдов из файла Time&Sales. Я это делаю в своей старой проге, нарисовав дневной бар из этих данных:

И тут видим совсем другой объём — 208053. Возникает подозрение: либо данные не полные, либо просуммировал не правильно. Долго разбирался и что выяснил. Если на сайте биржи(или tradingview) на графике с более мелким таймфреймом(меньше дневного) просуммировать вертикальные объёмы всех баров за эту же сессию, так же получим 208053. На скрине ниже в калькуляторе просчитана сумма вертикальных объёмов всех шести 4-ох часовых свечей за этот день. Нужно учитывать, что дневной объём считается от клиринга до клиринга, т.е. от начала сессии по НьюЙорку в 18-00 предыдущего дня и до закрытия в 16-59 текущего дня. В 17-ом часу торги закрыты, клиринг. Если на сайте tradingview и время Московское, то всё проще — с 1:00 до 23:59 одним днём.

Мало кто знает о таком отличии объёмов дневного и более младших таймфреймов.
Откуда разница? TotalVolume за сессию 306699, который считает и транслирует биржа, учитывает внебиржевые блок-трейды, которых в файле Time&Sales, конечно, же нет. Что это нам даёт?

20210413 120443 60.42 1 199278
20210413 120446 60.42 1 199281
20210413 120447 60.42 2 200283

В данном фрагменте тиковых данных видим что после второго трейда TotalVolume составлял 199281 контракта. Далее прошла сделка в 2 контракта, а суммарный объём увеличился на 1002 контракта. Это говорит о том, что между этими сделками биржей был зарегистрирован блок-трейд размером в 1000 контрактов. Теперь не сложно вычислить и вывести такие сделки на график.

Имеем ввиду, что здесь цене блок-трейда присваивается значение цены текущего тика из Time&Sales. Но мы не знаем, какой она была на самом деле. Настоящая цена блок-трейда может отличаться от рыночной, хотя и не значительно. Возможно, в такой информации есть некая ценность. Ну, тогда 1.5к в месяц, милости просим, покупайте данные у биржи. А некоторые блок-трейды вааще заключаются по условной цене, которая будет определена как цена закрытия текущей, ещё не закончившейся сессии. Тоесть, цена сделки в момент её заключения и регистрации ещё не известна.
Добавлю, что сделки с фьючерсами на нефть, совершаемые на открытом рынке через стакан, как правило, не сильно превышают 500 контрактов. А блок-трейды могут достигать до 5000 и более.
Аналогичным образом можно вычислять и внебиржевые DarkPool-сделки с акциями на биржах NYSE и NASDАQ.

Источник

Создал аккаунт на Interactive Brokers и слегка в недоумении

Можете мне кто-нибудь рассказать, какие там подводные камни с настройками, чтобы не платить слишком много за маркетдату? Я пока только указал, что у меня non-professional аккаунт и сразу появились такие подписки:

North America

US Mutual Funds — Trader Workstation Fee Waived

US Real-Time Non Consolidated Streaming Quotes — Trader Workstation Fee Waived
Global

IDEAL FX — Trader Workstation Fee Waived

US and EU Bond Quotes — Trader Workstation Fee Waived

В данном случае fee — это комиссия означает? Только я не понимаю, какая может быть комиссия за просмотр «Real-Time Non Consolidated Streaming Quotes»…

Тут еще такой вопрос: Trader Workstation — это терминал от IB, или вебинтерфейс? Есть ли разница через что торговать в плане накладных расходов? По ссылке в меню на Trading Workstation переходишь на сайт где можно скачать терминал, но там цены на маркетдату уже совсем другие

Что-то мозг уже взрывается. А я просто хочу золото покупать чтобы баксы в инфляции спасти. ):):) Но если надо платить 200 долларов в месяц для этого, я лучше монетки физические буду покупать и ячейку арендую)

vaiwed это значит бесплатно
но только там может быть условие, что надо минимальное число сделок совершать. Если смущает плата за котиры, то лучше вообще не торговать)

Cо всеми основным подписками не больше 10-20$ месяц должно выходить, если без level 2.

Забавно получается. У меня счет в Bank of America, вроде не самый редкий и захудалый банк, но отправить нормально, по-быстрому деньги на депозит в IB я не могу через него, а IB не пишут информацию необходимую чтобы отправить перевод через BoA. В IB есть 2 удобных для меня способа пополнения счета, из вот этого списка:

Первый я что-то не понял, там вроде как надо указывать свои данные для входа в инетбанк, но для меня с моей российской чуйкой на всякое надувательство это выглядит вообще как дичь какая-то. Или тут меня опять невнимательность подвела??
«Connect Your Bank Account

Instant ACH Verification 1

Enter your online banking username and password to verify your credentials
instantly. You will then be able to immediately submit a transfer request.»

В первом из выделенных пунктов говорят указать имя сервиса куда посылать и номер моего счета там:

Но BoA требует полный зип-код, а IB указывает только первую часть, без 4х дополнительных цифр… BoA настойчиво их требует и потом предлагает ввести полную информацию, но там требуется телефон, а он нигде не указан!

Если кликнуть второй из выделенных пунктов, там предлагается сделать примерно то же что и в первом и там даже зипкод указан полный, но BoA такой сервис не знает и ему нужен телефон.

Вот вам и хваленые американские дельцы. Человек уже готов зачислить им свободно и без принуждения бабла, чтобы у них же все благополучно слить, а из-за какой-то непонятной неорганизованной чепухи не может этого сделать. Вдруг он вообще передумает, если еще день-другой его так промариновать?)

Источник

Что значат цифры в балансе счета в Interactive Brokers?

Если у вас открыт счет в Interactive Brokers, то для отслеживания его состояния (баланса) вам понадобятся следующие метрики: Net Liquidation Value, Equity with Loan Value, Initial Margin, Maintenance Margin, Buying Power и пр.

Данные параметры могут варьироваться от типа счета, который может быть денежным (Cash Account) и маржинальным (Margin Account).

Сложнее всего разобраться с показателями Margin Account, поэтому мы рассмотрим именно их.

Net Liquidation Value (NLV) – это текущая стоимость вашего счета. И если вы решите закрыть все позиции или счет, то именно ее вы получите в настоящий момент. Она учитывает все ваши денежные позиции (Cash Value), открытые длинные (L ongs Value ) и короткие позиции (S horts Value ).

Equity with Loan Value (ELV) – это стоимость активов на вашем счете, рассчитываемая как: ELV = Cash Value + Stock Value + Bond Value + Mutual Fund Value + European and Asian Options Value (excludes market value U.S. securities & futures options).

Как видно, ELV учитывает денежные позиции (Cash Value), стоимость акций (Stock Value ), облигаций (Bond Value ), взаимных фондов (Mutual Fund Value ) и не учитывает стоимость опционов на американские акции и фьючерсы.

Initial Margin – это минимальная (начальная) сумма, необходимая для открытия новой позиции на торговом счете.

Maintenance Margin – это минимальная сумма капитала, которую вам нужно поддерживать на маржинальном счете. В зависимости от размера вашего счета она может составлять 25% от капитала.

Account Window в торговой платформе TWS при работе в англоязычном интерфейсе

Available Funds – это объем средств, доступных для торговли. Для акций он рассчитывается так:

Excess Liquidity – это избыточная ликвидность, а говоря проще, запас вашей финансовой прочности. Для акций данная метрика рассчитывается так:

Buying Power – это покупательная способность вашего счета, то есть максимальная сумма, доступная вам для покупки ценных бумаг в настоящий момент. Рассчитывается она так:

Special Memorandum Account (SMA) – это специальный счет-меморандум, на которой депонируется (складывается) избыточная маржа, полученная с маржинального счета. Немного сложно, но суть здесь в том, что благодаря SMA увеличивается покупательная способность счета. Если баланс SMA в конце торгового дня отрицательный, то позиции могут быть ликвидированы.

И на десерт маленький хак. Быстро узнать и проверить характеристики вашего счета вы можете, зайдя в терминал Trader Workstation (TWS) и выбрав в меню Account пункт Account Window.

P. S. При желании вы можете использовать русскоязычный интерфейс в TWS. Но разъяснения в подсказках при наведении на тот или иной термин не всегда понятны. Надеюсь, данный пост все разъяснил. Напишите в комментариях ниже, так ли это.

Окно счета в торговой платформе TWS при работе в русскоязычном интерфейсе

Как настроить торговый терминал TWS от Interactive Brokers?