Манименеджмент и риск менеджмент в трейдинге что такое
Золотые правила мани менеджмента в трейдинге на финансовом рынке
Многие трейдеры недооценивают роль мани менеджмента и степень его влияния на эффективность торговли бинарными опционами, CFD и Форекс.
Более того, одурманенные рекламой новички, даже представления не имеют о базовых правилах управления капиталом и тех самых постулатах простого инвестора, которые в первую очередь позволяют сохранить средства.
К сожалению мало кто, до потери депозита осознает тот факт, что 50% будущего успеха зависит не от того по какому сигналу вы открыли позицию, а от того насколько грамотно и систематично вы распоряжались собственными деньгами.
На практике подобная ситуация проявляется довольно просто, а именно — ведя успешную торговлю целый день и заработав круглую суму трейдер натыкается на маленькую серию проигрышных позиций, но из-за того что возросшая корона сильно надавила на голову, объём позиций огромный и буквально за пару сделок теряется вся прибыль.
Более того незнание элементарных правил мани менеджмента в трейдинге, делает вас самой уязвимой жертвой для брокеров-мошенников.
Мани менеджмент в трейдинге
Сегодня мы рассмотрим, на мой взгляд, наиболее важные правила мани менеджмента для новичков трейдинга:
Не храните весь ваш депозит у одного брокера
В среде трейдеров и инвесторов существует самое главное золотое правило – не храни все яйца в одной корзине!
Если говорить о применении этого правила мани менеджмента на рынке бинарных опционов, то первое о чем следует позаботиться — безопасность вашего депозита!
К сожалению, многие новички на постоянной основе относят свои деньги в одну определенную компанию, причем чаще всего выбирают непонятно кого и зачем.
Однако заработав солидную сумму или решив вывести свои кровно заработанные, вы получаете отказ, либо компания вообще каким-то образом исчезла с вашими деньгами.
Причем неважно насколько раскручена компания и какое место она занимает в рейтингах – всегда может случиться форс-мажорная ситуация, а вы как следствие можете потерять тот единственный депозит, что у вас был.
Именно поэтому необходимо открывать счета у нескольких брокеров одновременно, распределив ваш депозит на равные части.
Надежные брокеры с которыми я работаю уже годами перечислены на этой странице.
Привыкайте работать со многими инструментами
На многих сайтах о бинарных опционах можно встретить заезженную фразу, суть которой сводится к тому, что новичок, да и более опытный трейдер должен выбрать для себя один определенный актив и детально изучать его, вести торговлю только по нему и знать его как свои пять пальцев.
Однако на практике это приводит к тому, что трейдер в один прекрасный момент теряет все свои деньги, несмотря на то, что он четко следовал правилам стратегии.
Дело в том, что рынок очень изменчив (волатилен), и в то же время цикличен.
Вы можете успешно проработать день на валютной паре, прочувствовать ее, но буквально на следующее утро, рыночные условия меняются кардинальным образом и вы начнете автоматически терять деньги.
Кстати, про хеджирование рекомендую обязательно прочитать отдельно, здесь.
Забудьте о верности одной торговой стратегии
Начинающие трейдеры мне часто задают глупые вопросы (они сами не понимают, что он глупый), типа — какая стратегия самая лучшая (прибыльная, надежная и т.д.).
Я всегда даю ссылку на этот раздел и говорю, что все стратегии там лучшие (прибыльные, надежные и т.д) Но всегда уточняю — смотря в каких руках!
Да, как уже упоминалось, рынок довольно изменчив и в то же время цикличен, поэтому нет никакой гарантии, что завтра ваша торговая стратегия не начнет давать уйму ложных сигналов, а послезавтра обратно начнет показывать эффективную работу.
Опытные трейдеры знают об уязвимости торговых стратегий, поэтому на вооружении у каждого профессионала находится по несколько торговых тактик, которые он может применять, как на одном депозите, так и на разных счетах, у разных брокеров.
Благодаря этому, в момент когда одна стратегия получила черную полосу убытков, вторая компенсирует их за счет полученной прибыли.
Ограничивайте серийность убытков
Суть этого правила мани менеджмента заключается в том, что после получения определённого количества убыточных сделок в подряд трейдер должен прекратить торговлю и сказать себе – «У меня сегодня неудачный день, завтра будет лучше!».
Для новичков я предлагаю просто правило – получили три убыточные сделки в подряд – прекратите торговлю.
Не рискуйте более чем двумя процентами от капитала на одну сделку
Определите максимальную сумму, которую вы можете себе позволить потерять за одну сделку и за день!
С математической и психологической точки зрения сумма ставки в два процента от депозита является самой оптимальной.
Также типичной ошибкой трейдеров является торговля до убоя. Вам обязательно стоит определить процент суммы от депозита, к примеру, 10% на день, и ограничивается потерей лишь этой суммы.
Если в результате вашей торговли вы потеряли отведенную сумму – прекратите торговлю и попробуйте приступить на следующий день. Несоблюдение ограничения убытков, не менее серьезное нарушение правил мани менеджмента!
Не садитесь за платформу без определенной цели
Многие трейдеры, не знающие правила мани менеджмента, имеют очень размытые цели, а именно им просто хочется заработать денег и они никогда не останавливаются. Как следствие, такой трейдер, за один торговый день, умудряется пять раз заработать определенную сумму и пять раз ее потерять, оставшись ни с чем.
Для того чтобы этого с вами не происходило, поставьте себе на день определенную денежную цель, допустим 100 долларов или опять же % от депозита. Если вам удалось заработать 100 долларов – остановитесь и отойдите от торговой платформы, ваша цель достигнута.
Однако стоит трезво оценивать свои силы и ставить в первую очередь реальные и простые цели.
Соблюдайте правила мани менеджмента
В заключение, надеюсь, что эти простые правила мани менеджмента, позволят вам избежать непоправимых ошибок. Также настоятельно рекомендую взять на заметку советы из шпаргалки трейдера, где описан 21 метод снижения рисков в торговле!
В общем то это была теория, а практические методы снижения рисков (риск менеджмент), вы можете изучить здесь.
Что такое мани менеджмент и риск менеджмент: эффективные стратегии, о которых важно знать трейдерам разных рынков
Оглавление:
Что такое Мани-Менеджмент на Форекс
Некоторые площадки предлагают не только инструкции, но и онлайн-калькулятор мани-менеджмента по расчету позиций, позволяющий потенциально наперед определить прибыль и убыток. Для этого учитываются характеристики счета. Если специальной онлайн-программы нет на ресурсе, используется формула расчета в Excel.
Как появился мани менеджмент
Автором мани-менеджмента считается Джесси Ливермор, который сам практиковал биржевую торговлю и, поняв что это более 100 лет назад, вывел фундаментальные правила для работы трейдеров. В самой первой версии родоначальник стратегии сформировал 5 ключевых позиций:
Со временем управление капиталом немного изменилось в связи с автоматизированными решениями, но при том ключевые позиции не теряют своей актуальности и сейчас.
Риск менеджмент на форексе
Если посмотреть на рейтинг форекс брокеров, о которых я писала в своей статье, то большинство из них в обязательном порядке используют такую стратегию. Несмотря на то, что направление базируется на 90% игры, оно все равно приносит выгоду и прибыль.
Как появился риск менеджмент
Правила управления капиталом
Этапы мани-менеджмента в реальной жизни
103 доллара дохода в рабочий нужно распределить на:
Имеется 2 стратегии:
Пользуясь этой таблицей, также стоит понимать: время, которое вы уделяете конкретному человеку (проблеме, ситуации), стоит 13 долларов в час и КТО и КАК за это заплатит по факту? Это позволит грамотно управлять не только финансами, но и временными, эмоциональными затратами.
Тактика сохранения депозита
ММ и увеличение прибыли
Прибыль должна увеличиваться, но постепенно, при этом риски не должны увеличиваться в таком же размере и с такой же скоростью. Некоторые платформы, например, olymp trade, более детально онлайн или при личном консультировании рассказывают об инструментах увеличения дохода, предлагая контрактные программы и решения. Как не парадоксально, но намного сложнее зафиксировать небольшой прирост, чем признать убыток.
Торговые стратегии Мани Менеджмент
Стратегия хеджирования
Это контроль рисков, который применим к одному направлению или целому портфелю, на такой основе формируется хедж фонд. Также принято говорить о том, что это страхование на случай изменения курсов валют или котировок и наступает тогда, когда открываются противоположные сделки, но в одном финансовом поле. Используется для рынка фьючерсов, бинарных опционов. Стратегия незаменима, если вы выбираете основными бинарные опционы, о которых я писала в своем материале. Актуальное направление, если у трейдера есть доступ к рынку, и он может покупать контракты в противоположную сторону от тренда.
Стратегия страхования
Стратегия основана на том, что можно потерять только до 5% всего капитала, но некоторые специалисты говорят о том, что граничный порог 30% от депозита. В это правило также относится и то, что полученная прибыль сразу выводится, а не запускается для работы вновь. В некоторых странах клиент может приобрести страховой полис на случай непредвиденной финансовой критической ситуации, которая повлекла потери, но в РФ подобный сервис пока недоступный.
Стратегия диверсификации
Стратегия лимитирования
Концепция лимитирования в том, что необходимо установить граничные лимиты для совершения операций. В систему лимитирования стоит включать показатели по определенной сделке и по общим суммам, учитывая уровень отдачи и время окупаемости. Используется метод также при выдачи ссуд, в банковской деятельности, в страховых компаниях. Фондовый рынок, о котором я писала, так и другие коммерческие направления, выставляют требования к лимитам: они должны быть обозначены на самом старте.
Основные правила Money Management
Предлагаю ближе ознакомиться с правилами мани-менеджмента из 10 позиций, которые актуальны в трейдинге и в повседневной жизни.
А какие бывают форекс стратегии, я детально указывала в материале своего GQ Blog Monitor.
Основные правила Risk Management
Чтобы депозит только увеличивался, необходимо следовать определённым правилам и о них детальнее прямо сейчас.
Эти правила во многом тождественные стратегии мани менеджмента, и иногда сложно найти между ними различие, особенно неопытным трейдерам.
Риск-менеджмент в трейдинге: как научиться торговать и не быть в минусе
В этой статье я не только расскажу про риск-менеджмент, но и познакомлю с обновлением журнала — разделом «Управление рисками». Он поможет вам зарабатывать, даже если вы будете торговать в минус. Вперед к изучению👇
Вы, наверное, слышали фразу, что имея правильный риск-менеджмент, вы можете входить в сделку просто подкидывая монетку и все равно остаться в плюсе. И правда в этой фразе есть!
Взгляните на свои убыточные сделки! Везде вы теряете одинаково или иногда случается так, что одна сделка приговорила 10% вашего депозита?
Если это вам знакомо, то риск-менеджмент это то, что вам нужно внедрить как можно скорее в своей торговле. Считайте это Святым Граалем трейдера. Без него даже самая успешная стратегия обречена.
Какие параметры надо учитывать?
В первую очередь давайте определимся с целями🎯
Мы должны терять в сделке как можно меньше и никогда не превышать лимит, который мы установим. Тогда вы забудете, что такое ликвидация, и увидите, что торговля станет намного приятнее. Ведь вы уже заранее знаете, что получив стоп-лосс, вы потеряете не больше N-ой суммы денег. И сумма эта должна быть такой, чтобы вы не тряслись над каждой сделкой, стирая пот со лба, а спокойно позволили рынку идти к вашим целям.
Все сделки должны подчиняться одним и тем же правилам. Не бывает суперсделок или суперсетапов. Ваша потеря всегда точно определена.
Риск на сделку
Допустим, ваш депозит — 100$. Мы рекомендуем для новичков установить не более 2% риска на сделку. Т.е. при любом раскладе вы не потеряете больше 2$ в одной сделке. Это даст вам больший запас для оттачивания мастерства и своей стратегии.
❗️ Но нельзя бездумно везде ставить стоп-лосс просто на том уровне 2%. Его нужно ставить там, где ваш сетап уже точно опровергнут рынком. Цену входа мы не контролируем, стоп-лосс тоже. Что нам остаётся? Только объём сделки!
Именно уменьшив объем сделки, вы сможете поставить дальний стоп-лосс, если он необходим. В ближайшее временя мы постараемся добавить онлайн калькулятор, который будет подсказывать вам допустимый объем сделки.
Риск на депозит
Риск на депозит в первую очередь спасает вас от “тильта”🤦♂️
Тильт — состояние, когда трейдер в порыве «отыграть потерю», все сильнее и сильнее погружается в убыточные сделки, пока не получит существенный убыток или полную ликвидацию депозита.
Для этого вы заранее устанавливаете лимит. Мы рекомендуем не выходить за рамки 5% от вашего депозита в день. Но тут все зависит от вашей стратегии, кто-то допускает потерю и 20%. Для начинающих лучше не ставить больше 10%.
После установки этого лимита вы можете торговать в течение дня то в плюс, то в минус, соблюдая риск на сделку, и в какой-то момент серия неудачных сделок приводит к потере 5% от депозита. Тут надо научиться останавливать себя. Как бы вам не хотелось продолжить, как бы желание отыграться не заставляло вас снова и снова входить в рынок, самое верное решение будет выключить терминал.
Отдохнуть, собраться с мыслями. Потратить время на анализ сделок, выпить кофе и прогуляться на свежем воздухе. Поверьте, это правило было написано ценой сотни миллионов долларов. Вы не упускаете шансы! Рынок подарит вам возможность заработать еще тысячу раз. Но несоблюдение этого правила — неминуемо приведёт вас к потере депозита🙅♂️.
Кредитные плечи и лига x125
Большое плечо = много денег, верно? НЕТ! Большое плечо — это в 99% случаев просто жадность и желание получить здесь и сейчас все деньги мира. Как только вы занимаете слишком много, вы превращаете трейдинг в казино. Пан или пропал. Либо всё, либо ликвидация. Этот подход всегда приводит к потерям. Даже если вам повезло пару раз, ни одна стратегия с таким подходом не выживет на дистанции.
☝️ Повышать плечи можно только, когда вы стабильно начали зарабатывать. По чуть-чуть. Но не забывайте, даже если у вас 20 плечо, вы не можете позволить себе потерять больше 2% на сделку. А это значит, что ваш стоп очень близко ко входу. Спросите себя, умеете ли вы так идеально входить в рынок?
«Но контролировать свои риски сложно и муторно!»
Верно, поэтому мы добавили в tradermake.money новый раздел “Управление рисками”, который вы найдете в левом меню. Там можно выставить все вышеуказанные параметры и дневник сам подсветит сделки красным, если вы не соблюли свой РМ. Он вышлет вам уведомление в Telegram и подскажет, когда стоит прекратить торговлю и взять паузу!
Для этого нужно подключиться к нашему боту.
Расчет ведется относительно колонки «Чистая прибыль (%)», которая высчитывает вашу прибыль относительно вашего депозита на момент открытия сделки.
А также ведется журнал нарушений, где вы сможете посмотреть, когда и насколько вы превысили РМ. Я надеюсь, ваш журнал останется пустым!
От вас остается только соблюдать рекомендации и зарабатывать деньги, ведь trader makes money!
Риск менеджмент и мани менеджмент
Термин менеджмент (Management) в дословном переводе с английского языка, определяется как «управление». В отношении финансовых рынков, под определением «управление», подразумевается грамотно выверенный контроль. Прежде всего, регулирование своего торгового счёта и/или финансового портфеля.
Из данной публикации вы узнаете, а затем и научитесь, как мастерски управлять своими денежными средствами. Освоите базовые приёмы управления рисками! Приветствуем вас, уважаемые трейдеры! Не смеем вас томить перед интересующей вас темой, поэтому давайте приступим к рассмотрению увлекательной и тотально важной теме – риск менеджмент и мани менеджмент!
Отличия риск менеджмент и мани менеджмент
В широких кругах частных трейдеров любителей, бытует довольно распространённое мнение, что риск менеджмент и мани менеджмент – это одно и то же. Поспешу вас образумить, и указать на существенные (и в то же время, тонкие) различия, между этими двумя торгово-финансовыми терминами. Ведь при детальном рассмотрении их, мы с вами можем увидеть достаточную, для нашего осознания разницу.
Риск менеджмент
Подразумевает управление всем капиталом или финансовым портфелем. В управление этого менеджмента входят такие составляющие как; Диверсификация рисков, хеджирование и даже выбор торгуемого актива. А так же, не менее важная составная часть, как выбор финансового рынка (фондовый, крипто, срочный или валютный рынки), или торговой площадки…
Мани менеджмент
В действительности, под этим термином подразумевается, как грамотно управлять капиталом с максимальной эффективностью. Например, мани менеджмент, может быть таким, как алгоритмический. Это когда, не смотря на «риск», есть конкретные значения по объёму входа в позицию, её частичному закрытию и выхода из неё. Или стратегический мани менеджмент. Здесь используются самостоятельные расчёты. К стратегическому мани менеджменту можно отнести такие тактики, как «Мартингейл» или «усреднение».
Но вопреки, довольно скрупулёзной разнице, между этих двух тезисов, существует факт, который и вводит в заблуждение практически всех начинающих и не посвящённых трейдеров. Так, абсолютно в каждой торгово-финансовой операции, присутствуют элементы и риск менеджмента, и элементы мани менеджмента! И не имеет принципиального значения, является ли эта операция высокочастотной сделкой, внутридневной позицией или заключением долгосрочного контракта!
Получайте бесплатные сигналы по фондовому рынку и фьючерсам. Регистрироваться нигде не надо, пополнять счёт – аналогично. Просто подпишитесь на наши страницы и получайте качественную информацию быстро и с гарантией.
Подпишитесь сейчас:
Значимость менеджмента в трейдинге
Теперь, когда мы с вами можем точно различать (хотя, пока и не факт!) риск менеджмент и мани менеджмент, нам стоит акцентироваться на одной из важнейших аспектов. Так сказать аксиоме, для только-только начинающих трейдеров дилетантов. Друзья окститесь, и впитывайте нижеприведённую информацию как губка Боб!
В такой сложной сфере, как работа с финансовыми операциями, самой важной миссией, именно начинающего трейдера, является задача выжить на рынке. То есть, «остаться на плаву» как можно дольший период времени. Именно продолжительное нахождение в рынке, в конечном итоге поможет начинающему трейдеру осознать, куда он пришёл за «лёгкими» деньгами.
Другими словами, при «выживании» на рынке хотя бы первые месяцы, интересующийся новичок, уже сможет ощутить твердь почвы этих сложных финансовых расчётов. Ведь зачастую бывает так, что не посвящённый в тонкости риск менеджмента и мани менеджмента, не опытный участник рынка, неосознанно завышает объём входа в позицию. Вследствие таких, невежественных действий, разумеется, он теряет свой капитал впервые месяцы (а иногда и недели) пребывания среди валют, фьючерсов и ценных бумаг.
Самая важная цель начинающего трейдера.
Ваше желание, именно выжить среди быков и медведей, должно многократно превышать желание получить мимолётную и шальную прибыль! Этот, довольно важный контекст, и является следственной причиной того, что необходимо оставаться «у дел» как можно дольше. Смотрите; если учесть факт того, что вам и не вдамёк о важности управления капиталом, или контролем рисков, то ваши прогнозы полностью потерять свой торговый депозит, увеличивается до 70-90 %!
Помимо выше упомянутого, мы так же должны принять во внимание такие издержки, как комиссионные за обслуживание торгового счёта и комиссионные за каждую проведённую торговую операцию. Комиссионные за своп (перенос позиции через полночь, если речь пойдёт о рынке Форекс) и конкуренцию. Элементы вероятных и невероятных случайностей. Непредсказуемость волатильности инструментов и ложные ожидания (а вследствие и действия). А так же, самого злейшего врага любого трейдера – эмоции!
То есть, такие барьеры, новичку просто необходимо преодолеть. Все эти обоснованные аргументы подтверждают значимость того, что нам, как рядовым и неопытным трейдерам, необходимо оставаться среди финансовых «акул», как можно дольше – «выжить любой ценой»! Собственно, для задачи «выжить», трейдеру и приходит в поддержку такой гранит науки, как риск менеджмент и мани менеджмент!
Историческая ценность риска
Швейцария. Государство, которое находится в центральной части Европейского континента, отчасти расположенное на болотной местности. Географическое расположение этой страны, испокон веков не сулило ей богатых природных ресурсов. И как следствие, процветания, а так же благосостояния населения само́й конфедерации. Но вопреки этой исторически сложившейся ситуации, официально банки Швейцарии, являются самыми крупными в мире. Разумеется, в рейтинге крупнейших банков мира, они состоят за счёт золото резервных запасов.
Помимо всего прочего, главы государства Швейцарии, являются важнейшими участниками политических, торгово-финансовых и экономических взаимоотношений со странами Евросоюза. Притом, что само государство не состоит в ЕС! И по некоторым источникам, пока даже не собирается вступать в Европейский союз. Вопрос: Как на протяжении многих столетий, швейцарским банкирам удаётся сохранять за собой статус и репутацию богатейших людей на планете?
Риск – панацея?
Ответ: С начала возникновения монетных дворов, с течением столетий и развития экономических взаимоотношений, Швейцарская нация, кропотливыми стараниями, выработала экономический инструмент. Эффективный системный метод, для максимального получения выгоды. Даже в тех случаях, где, казалось бы, её и быть не может. Имя этой удивительной панацее – Риск!
Так, обуздав сочетание произведения и вероятных наступлений неблагоприятных событий, то есть риска, знать Швейцарии направили экономику своей страны, в нужное русло. Направление, отличное от экономики других государств. Друзья, данный контекст опубликован исключительно для обращения вашего внимания, насколько же всё-таки важно, соблюдать риск в трейдинге!
Ограничения вероятных убытков.
По отношению к термину риск менеджмент в трейдинге, самая родственная ассоциация, будет являться аналогия «Стоп Лосс». Из выше представленной информации мы с вами знаем, что при любой торговой операции, менеджмент «риск» не считается исключением. А посему новичок, который полностью игнорирует ограничение вероятных убытков, априори обрекает себя, на полную потерю депозита. При относительно большой выборке сделок.
Ведь торговля без стоп приказа, сравни гонкам формула 1. Трейдеры, съевшие собаку на этом деле, прекрасно знают мысли новобранцев: «Подумаешь, цена ушла не в нужную мне сторону. Рано или поздно она всё равно развернётся. Ведь откат или коррекция же обязана быть»! И в словах этих авантюристов, конечно, есть правда. Даже опытный биржевик с ним согласится, Но…
Выдержит ли депозит?
…Но с данными утверждениями возникает масса вопросов: Во-первых, выдержит ли его размер депозита, просадку, которая имеет тенденцию и на углубление, а не только на восстановление? Ведь когда палочки уходят не в его сторону, это вопрос 10-й. А вот, на сколько пунктов свечки упадут или вырастут – это уже острый вопрос, волнующий участника рынка!
Во-вторых, из первого примера вытекает следующие последствия: Пока вы находитесь в просадке по эквити, вашему депозиту неизбежно придётся испытывать на себе такие производственные издержки, как комиссия за своп. Да, в масштабе одной сделки, ежедневному и очень медленному, протеканию такого процесса, данные траты кажутся совсем не значительными. Но не стоит забывать, что именно за счёт комиссий (и количеству клиентов в совокупности), в сфере трейдинга выживают брокеры. Ваши комиссионные издержки – хлеб брокерских домов и дилинговых центров!
В-третьих, нужно учитывать факт, что пока ваш баланс терпит фиаско, вы не зарабатываете. Другими словами, вы теряете самый важный ресурс, который есть у современного делового человека – время. Если данную концепцию интерпретировать в финансовую мысль, то получается, что пока мы находимся в просадке – мы теряем время. А когда мы теряем время – мы не зарабатываем. Это, то же самое, что мы теряем заработок – теряем деньги. Пусть и вероятные.
Соотношение вероятностей.
Все вы слышали утверждение, типа риск к прибыли должен составлять 1 к 3! То есть, если мы, например, выставляем Стоп Лосс на расстоянии 100 пунктов (если речь идёт о рынке Форекс), от точки входя в позицию, то Тэйк Профит мы обязаны выставить, как минимум на 300 пунктов, так же от уровня входа в сделку. Данное утверждение считаю из корня не верным, и далее я попробую развеять данный стереотип.
Дело в том, что на рынке бывают самые разнообразнейшие ситуации.* И для того, чтобы возникла ситуация, идеально подходившая под условие «риск к прибыли 1:3», необходимо чтобы сложилось множество рыночных факторов и котировочных закономерностей. Начиная от железобетонного уровня поддержки/сопротивления, пин-бара, импульса вертикальных и горизонтальных объёмов, объёма кластера и заканчивая перекупленностью по RSI.
Мы здесь не пиццу печатаем на 3D принтере. Постарайтесь поймать мысль из текстового формата: На рынке таких идеальных ситуаций просто не бывает. Взгляните на этот скриншот. Здесь, при соотношении 1:3, впоследствии, мы видим, что львиную долю прибыли, мы отдали рынку. Я уверен, сейчас совершенно все пользователи данной публикации возразят: «Естественно, что какое-то количество пунктов, мы всё равно отдадим рынку»!
Здесь, с вами можно и согласиться, но! Дело в том, что в словосочетании «какое-то количество пунктов», нет конкретики. То есть, в данном контексте (как и в большинстве ситуаций), явно прослеживается элемент относительности. Что это значит? Это значит, что под соусом «какое-то» количество пунктов, не подразумевается конкретное число. Мы здесь о том и говорим, что зачем отдавать рынку процент потенциального дохода, если мы здесь для того чтобы зарабатывать?!
Неоднозначная конкретика рисков.
Давайте попробуем рассмотреть, хотя бы приблизительную конкретику. Какое соотношение риска к прибыли, можно применить в другом варианте? 1:2? Или может быть 1:1? Тогда соотношение прибыльных сделок над убыточными позициями, должно составлять не менее 55-ти %! Полагаю таких результатов можно достичь, только следуя упорной торговле, как минимум 6-ти месяцев. А для этого, необходимо оставаться на плаву…
Хорошо. Другой вариант? 1:4? А может быть 1:5 или 1:6? Как вы уже сами понимаете, при таких соотношениях убытка к прибыли, количество положительных сделок, может быть меньше негативных сделок на 50%, и даже многократно ниже! Но возникает другой вопрос; а как часто позиции с таким соотношением вероятных убытка и прибыли, мы с вами сможем «затаскивать» в плюс?
Опять 25 – присутствует неопределённость и относительность. Ровно так же, как и отсутствие конкретных значений. Говорят ли нам данные рассуждения о том, что в таком случае, как раз таки, соотношение 1:3 является оптимальным? Заверяю вас – нет! Так как с учётом неизвестной нам действующей фазы рынка, флэта, тенденции, тренда или импульса, так же не оправданно исключать существование протекающей на данный момент времени степени волатильности!
Stop Loss ставится там, где теряется логика входа.
В действительности, весь трейдинг основывается на вероятных предположениях. И следствием решения данной, выше упомянутой задачи, заключается в следующем; Мы не знаем, куда направится курс актива в следующий момент времени, вверх или вниз. Я вам скажу больше, этого не знает абсолютно никто. Не «избранные» рядовые трейдеры, не супер квалифицированные аналитики, и даже не мега успешные биржевики профессионалы!
Мы можем только предполагать, где нам выставить стоп приказ, для наилучшего развития событий. Следуя авторскому высказыванию; «Stop Loss ставится там, где теряется логика входа», нам, разумеется, целесообразно выставлять стоп приказ за ближайший, уже сформированный экстремум. Так, как продемонстрировано на выше изложенном снимке. Но что значит, «где теряется логика входа»?
Это значит, что Стоп Лосс ставится на таком ценовом уровне, при достижении ценой которого, мы бы не стали входить в позицию, а стали бы ждать новый сигнал на покупку (продажу). Ведь одно из золотых правил трейдинга, звучит следующим образом: «При росте цены – либо покупайте, либо не торгуйте. Разумно и обратное утверждение; при снижении цены – либо продавайте, либо не торгуйте»! Таким образом, мы с вами ограничиваем свой вероятный убыток от больших потерь. Слово «больших» потерь, здесь выступает ключевым.
Далее. Из начала этого заголовка мы с вами знаем, *что на рынке бывают самые разнообразнейшие ситуации. Так же, опираясь на ту же, выше представленную иллюстрацию, предлагаю задаться риторическим вопросом: А в каком талмуде, уставе или кодексе прописано, что здесь мы можем применить соотношение 1:3? Правильно. Нигде такого закона нет. Поэтому любое соотношение вероятных убытков к прибыли, каждая особь торгов выбирает для себя сама.
ПРОРЫВ в вашей торговле!
Ключ к решению задачи.
В действительности, для того чтобы закончить эту спираль дискуссий, предлагаю вам воспользоваться ключом. Тем самым сакральным советом, при котором ваша совокупная прибыль, даже на среднесрочной торговле, вырастет многократно! Заключается это назидание в следующем созерцании: Выходить из действующей, именно положительной позиции, необходимо частями!
Так, зачастую происходят ситуации, при которых, оставшаяся в позиции, именно минимальная часть от первоначального объёма входа, приносит прибыль, в разы превышающая доход, от основного объёма! Даже с учётом того, что предположительно, первые одну/две части от общего объёма позиции, трейдер закрыл в пределах соотношений 1:3! Это не выдумка, а кристальная истина, проверенная годами на реальных денежных средствах!
Взгляните на это рыночное развитие событий. На этом скриншоте, с графиком 15-тиминутного таймфрейма, есть так же снимок, с графиком 5-тиминутного таймфрейма. Белым прямоугольником обозначена область этого 5-ти минутного графика. Давайте предположим, что наш рабочий таймфрейм – М5. Хорошо. Мы увидели сигнал на покупку, и решаемся войти в Long по EUR/USD, объёмом, скажем 0,10 лотов. Заметьте, что сейчас мы с вами не рассматриваем размер нашего депозита (или эквити). А так же обусловимся, что наш торговый счёт не имеет кредитного плеча, то есть плечо составляет 1:1.
Решили купить – купили (сиреневый уровень). Стоп приказ, как и полагается, выставили там, где теряется логика входа. То есть, за ближайший экстремум (красный уровень), который составил 40 пунктов. По 5-тизначному значению, после запятой. А приказ фиксации прибыли (зелёный уровень), выставили на расстояние, превышающий размер стоп приказа в 3 раза – 120 пунктов. То есть, наше соотношение риск к прибыли, составило 1 к 3. Теперь смотрите;
Даже в пределах нашей рабочей области, «несчастные» 120 пунктов, мы взяли в течение 15-ти минут. То есть, по прошествие 3-х свечей на 5-ти минутном графике, и в течение всего одной, импульсной свечи на 15-ти минутном графике. Но посмотрите, что происходило дальше. Обратите внимание, какое движение мы упустили, закрыв весь объём сделки – 0,10 лотов! Конечно, нельзя утверждать, что в этом движении, трейдеры не возьмут ещё хоть какое-то количество пунктов. Но сейчас речь не об этом…
Теперь, при тех же условиях входа в позицию и установки Стоп Лосс, мы с вами откажемся от стоп приказа фиксации прибыли – Тэйк Профит. Вместо этого, на том уровне, где располагался бы Тэйк Профит, мы с вами в ручном режиме закроем бо́льшую часть позиции – 0,07 лота, как вариант. Таким образом, наши оставшиеся 0,03 лота в позиции, принесли бы нам больше прибыли, по прошествие более 950 пунктов! Что составило бы соотношение 1:24! Конечно, с условием трейлить (подтягивать) Стоп Лосс в ручном режиме. И, разумеется, это не факт, но вероятность есть!
Конкретные значения риск и мани менеджмента
Итак, теперь, когда мы с вами уяснили элементарную концепцию риска, пришло время рассмотреть составляющие и мани менеджмента. То есть, разобраться в более-менее конкретных числовых значениях. Однако стоит сразу оговориться, что и в компонентах мани менеджмента, состоят элементы риск менеджмента. Так, для соблюдения эффективного мани менеджмента, нам, как начинающим трейдерам, необходимо придерживаться двум, правилам. Некоторым устоявшимся канонам, которые, в свою очередь, являются неким постулатом, именно для начинающих трейдеров.
Правило № 1; «Рискуйте исключительно малой частью вашего торгового счёта»
Как вы можете заметить, в основе данного канона, чётко прослеживается неопределённость. В первую очередь неясность конкретных значений. Опять же, отсутствуют однозначные числовые показатели. Но в контексте этого правила, нам не обязательно знать точные числа. Главной задачей при освоении этой аксиомы, является уяснить саму суть.
Здесь нужно поймать сущность того, что нам следует входить в позицию, относительно малой частью, от общего размера депозита. Так, согласно продолжительным статистическим данным, достоверно выверено, что оптимальным риском считается 2% от общего объёма. Обращаю ваше внимание, что риск в 2%, должно приходиться на 1-у сделку! Именно вопреки статистическим данным, 2% являются оптимальным значениям, а не благодаря «соловьиному помёту»…
Так как я категорически настаивал разобраться в более чем конкретных значениях, привожу таблицу. Где ясно прослеживается, что для того чтобы оставаться в рынке как можно дольший период времени, нам не стоит рисковать более 2-х %, от общего размера депозита. Взгляните на эту таблицу, в которой числовые расчёты, предполагают фиксированный размер входа в позицию. Понятное дело, что фиксированный размер лота/контракта, здесь рассчитывается от последнего размера торгового счёта.
Так же обращаю ваше внимание, что данные расчёты, основываются на самом наихудшем сценарии развития торговых событий. Да, конечно, негативных сделок подряд, может быть и больше, и меньше. Но всё же, стоит рассматривать предполагаемую ситуацию, с результатом, превышающим среднее значение наихудшего сценария. Ведь примерно следующим образом звучит следующая мудрая пословица: «Надейтесь на лучшее, а ожидайте худшее»!
Из расчётов в приведённой таблице мы видим, что при соблюдении умеренного риска в размере 2-х %, наш торговый счёт проседает медленно, постепенно, а главное незначительно. И в конечном итоге, убыток составил 17 % от первоначальных инвестиций. Так же повторюсь, что этот результат, является развитием торговых событий, при худшем сценарии, превышающем среднее значение. То есть, конечный результат из количества 10-ти убыточных сделок подряд.
А теперь изучите правую колонку расчётов. Где невежественный трейдер, пробующий свои силы на рынке, завышает риски. Так, при тех же первоначальных инвестициях, но уже с применением риска в 10 % на каждую сделку, происходит «недопустимая» просадка по счёту, конечный убыток которой, составляет, более 60 %! Уму непостижимо. Слово «недопустимая» считается только в сознании инвесторов профессионалов, т.к. в кругу проф. участников торговых площадок, существует поговорка: «Когда встречаются смелость с бесстрашием – тогда происходит не́что»!
И здесь явный стремительный спад торгового счёта, однозначно отражается на психическом состоянии участника рынка. Поэтапный значительный убыток, определённо сказывается на эмоциональном состоянии трейдера. Участника торгов, у которого ещё нет патетической закалки, а дисциплина, мягко говоря, хромает. Из-за чего, он просто не в состоянии адекватно оценивать рыночные ситуации. И он, как следствие, совершает всё больше необдуманных сделок, основанных на эмоциях и наитию.