tslab что это такое
TSLab
Компания OOO «Лаборатория Торговых Систем» зарегистрирована и работает в России с 2009 года. В 2010-м вышел ее продукт — программа TSLab, предоставляющая возможность создавать торговых советников, напрямую управлять счетом и взаимодействовать с несколькими фондовыми брокерами одновременно. Она пригодна для торговли акциями, ценными бумагами и опционами (для этого добавлен специальный функционал, о нем пойдет речь ниже).
В 2017 году «ТСЛаб» обновили до 2-й версии. Программа получила ряд дополнительных настроек и возможностей. В первое время у новой версии были те же проблемы, что у предшественницы. Часть из них исправили. Но популярность программы не выросла. Из-за финансовой политики разработчика она пользуется меньшим спросом, чем более доступные аналоги.
Контактные данные
OOO «Лаборатория Торговых Систем» работает легально. В разделе «Контакты» сайта tslab.ru указаны реквизиты и регистрационные данные.
Комментарий SMARTGUIDE: OOO «Лаборатория Торговых Систем» сотрудничает с легальными брокерами, которые выводят клиентов на фондовые рынки. Если бы у него не было документов, ему бы досталось от регулятора. С другой стороны, легальная деятельность не мешает тем, кто стоят за «ТСЛаб», выжимать из своих клиентов как можно больше денег.
Что может программа
Разработчики заявляют о широком, качественно реализованном функционале, который понравится многим фондовым трейдерам. Но забывают рассказать о перебоях в работе и проблемах, не устраненных с 2010 года.
Комментарий SMARTGUIDE: период наибольшего расцвета TSLab пришелся на 2010–2014 год. Тогда у программы были доступная цена и ряд функций, которые либо отсутствовали у других, либо были реализованы более качественно. В 2014-м разработчики удалили часть популярного функционала из-за постоянных жалоб не сумевших в нем разобраться новичков, и оставили старые баги.
В 2020 году «ТСЛаб» предлагает:
Прежде чем перейти к подробному описанию этих функций, нужно рассказать о механике распространения программы. Скачать и использовать TSLab можно бесплатно. Но функции торговли не будет. Чтобы ее подключить, нужно зарегистрироваться у одного из брокеров-партнеров «Лаборатории торговых систем», открыть счет и выбрать подходящий тариф.
Комментарий SMARTGUIDE: подробнее о цене «ТСЛаб» будет сказано ниже. Пока остановимся на том, что программой можно пользоваться бесплатно, если не подключать функцию торговли. Это большое преимущество. Возможно, именно оно все еще привлекает к ней внимание трейдеров.
Визуальный редактор
TSLab — программа, предназначенная для создания торговых роботов. Это можно делать двумя способами. Первый — писать код на C++. Второй — составлять блок-схемы из отдельных блоков с разными функциями. Это возможно благодаря визуальному редактору. С его помощью те, кто не разбираются в программировании, получают возможность быстро создавать торговых роботов.
Визуальным редактором пользуются и новички, и опытные трейдеры. У него очень гибкий функционал. Можно создавать советников с алгоритмом из тысяч блоков.
Комментарий SMARTGUIDE: в отзывах о «ТСЛаб» за 2017 год писали, что роботы, состоящие более чем из 4000 элементов, начинали сильно тормозить. Решили ли эту проблему в 2020-м, непонятно. Некоторые баги тянутся с 2010-го.
У визуального редактора TSLab есть недостатки. По сути, он состоит из готовых кусков кода, подключаемых в определенной последовательности. Такая структура неоптимизированная и раздутая. К тому же создавать действительно сложных советников без знания программирования не получится.
В чем главный плюс визуального редактора «ТСЛаб»
Там можно быстро создавать роботов, а потом тестировать их на истории и реальном графике. Это именно то, что нужно для тех, кто находятся в поиске своей торговой стратегии и пробуют разные методы ее реализации. Благодаря программе TSLab процесс занимает меньше времени. Мощный функционал дает возможность быстро проводить самые масштабные тесты.
Комментарий SMARTGUIDE: некоторые используют «ТСЛаб» как программу для тренировок перед выходом на реальный рынок и создают там более выгодное, удобное программное обеспечение.
Менеджер заявок
Это очень нужный скальперам инструмент. Он:
Комментарий SMARTGUIDE: в отзывах о TSLab редко говорят о менеджере заявок. Возможно, дело в том, что данная программа не слишком хорошо подходит для скальпинга, если не работать в виртуальном сервере вблизи поставщиков ликвидности.
Торговля опционами
Как можно быстрее перейти к трейдингу поможет «Доска Опционов». Торговля возможна в ручном и автоматическом режиме. Готовые алгоритмы разрешается менять. Это дает возможность адаптировать их к собственным стратегиям.
Чтобы увеличить ликвидность, можно подключиться к Liquid.Pro. По словам разработчиков, это актуально при торговле малоактивными опционами.
Комментарий SMARTGUIDE: в отзывах о «ТСЛаб» «Доску Опционов» упоминают как преимущество. Одной этой опции достаточно, чтобы сделать выбор в пользу данного торгового терминала.
Контейнер скриптов
Этот модуль позволяет компилировать советников. Их код будет зашифрован. Трейдер не сможет получить доступ к исходникам, чтобы скопировать их или изменить.
Комментарий SMARTGUIDE: судя по отзывам о TSLab, преимущества «Контейнера скриптов» оценили те, кто разрабатывают роботов на продажу.
ClusterView
Это инструменты кластерного анализа. Они показывают:
Это нужно, чтобы лучше оптимизировать прогнозирование. Трейдер будет видеть скопление крупных ордеров, способных оказывать существенное влияние на рынок.
Комментарий SMARTGUIDE: ClusterView показывает сделки тех самых крупных игроков, которые, по мнению «гуру трейдинга», всем управляют.
Риск-модуль
Это сложный фильтр с десятками настроек. Он помогает проверять сделки перед размещением на соответствие заданным требованиям. Если те не проходят проверку, ордер не исполняется. Установить настроенный риск-модуль можно поверх своего советника и на чужие контейнеры со скриптами.
Комментарий SMARTGUIDE: в отзывах о «ТСЛаб» есть жалобы на проблемы с входом и выходом из рынка. Из-за слишком медленной работы программы некоторые сделки не открывались. Возможно, риск-модуль призван это устранить. Но из-за задержек придется отказаться от скальпирующих стратегий.
Одновременная работа с несколькими брокерами
Настройки очень гибкие. Можно подключить даже несколько счетов у одного брокера. Разработчики программы TSLab утверждают, что она отлично подходит для арбитража.
Комментарий SMARTGUIDE: с каждым подключенным брокером расходы на обслуживание существенно увеличиваются.
Платное использование
Оно возможно после:
Брокерами-партнерами «Лаборатории Торговых Систем» выступают:
Аренда сервера (доступа к торговле) обойдется в ₽ 3450–4500 в месяц. Если подключаться через Plaza II, то от ₽ 4000 до ₽ 4500 в месяц.
Покупка коннекторов
После регистрации у брокера-партнера не обязательно заказывать доступ к торговле у него же. Можно купить коннектор у TSLab (это то же подключение, только ассортимент шире) и работать с «ФИНАМом» (данная управляющая компания предлагает 3 коннектора) или кем-то другим на свое усмотрение (ограничений нет). Если выбраны коннекторы ПромоСервера Plaza II, QUIK Lua, Exante, стоимость подключения варьируется от ₽ 3850 до ₽ 4000 в месяц. За ₽ 1000 в месяц можно подключиться к TSLab Lite.
Условно бесплатно предлагают Bitcoin. Так называют подключение программы к криптовалютным биржам Binance, Bitfinex, Bittrex, Deribit, Huobi.
Комментарий SMARTGUIDE: подключение названо условно бесплатным, так как «ТСЛаб» не берет деньги. Но это могут делать криптобиржи. Еще за ₽ 7000 в месяц можно получить поддержку Premium. Наша команда не рекомендует платить. За годы существования суппорт TSLab зарекомендовал себя ленивым, безынициативным и конфликтным. Еще одно подтверждение отсутствия пользы — баги, которые появились в 2010 году и не устранены по состоянию на 2020-й.
Стоит ли связываться с «ТСЛаб»
Подключение даже одного счета обойдется чуть ли не в ₽ 100000 в год. Это допустимо в двух случаях: если вы располагаете крупным капиталом или расходы на эксплуатацию торгового робота будут компенсироваться солидной прибылью.
SMARTGUIDE обращает внимание: у TSLab много достойных альтернатив стоимостью ₽ 1500–2000 в месяц. Их функционала более чем достаточно для реализации поставленных задач.
Мнение в Сети
Оно неоднозначное. В отзывах «ТСЛаб» ругают за обилие багов и чувствительность к оборудованию. Программа устанавливается на ПК. Если с ним что-то случится, автоматические алгоритмы не сработают. Поэтому TSLab можно пользоваться только на виртуальном сервере в надежном дата-центре.
Жалоб много. Некоторые из них достаточно специфические. Многие трейдеры не столкнутся с ними на протяжении всего времени работы. Но они все равно выставляют программу, аренда которой стоит достаточно дорого, не в лучшем свете.
Мнение SMARTGUIDE
В основном «ТСЛаб» пользуются для тестирования роботов. Особенно те, кто не знают языки программирования. Перед тем как там торговать, нужно тщательно взвесить ее преимущества и недостатки. Последние перевешивают.
Профессионалы пользуются TSLab для создания роботов. Многие из них продают их тем, кто не умеют делать это самостоятельно.
TSLab – лаборатория торговых систем
Года 3 назад я заинтересовался торговлей на фондовом рынке. В процессе изучения этой темы я познакомился с отличными ребятами, которые тогда сказали: «А не написать ли собственную программу для торговли и — что еще более интересно — для отладки торговых роботов».
Сказано — сделано! После 3 лет разработки и неизвестно скольких тысяч кружек кофе на свет появилась программа TSLab.
Немного теории
Насколько я могу судить, TSLab – первая программа на российском рынке, которая позволяет совместить разработку и оптимизацию торговой стратегии и непосредственно торговлю на фондовом рынке РФ. Есть несколько программ, которые используют сегодня трейдеры робото-торгвцы в повседневной работе: Wealth-Lab, MetaTrader, Квик, Транзак, АльфаДирект и другие. Но все они решают только какую-то часть задачи.
Что получилось новенького
При работе с TSLab мне не надо думать о некоторых привычных уже проблемах. В рамках одного софта я могу как разрабатывать стратегию, так и сразу же опробовать ее в деле. Сначала на демо-счете, а потом и на реальных деньгах. При этом я избавлен от необходимости скрещивать ежа с ужом: программу для технического анализа и терминал торговли с помощью какой-то третей программы прокладки. В этом я вижу большой плюс – ведь понятно, что количество ошибок напрямую зависит от числа соединений.
Плюсы и минусы
Сегодня, при работе с программой я вижу небольшой минус: пока что программа работает только через одного брокера. А именно – через Финам. Я как пользователь все-таки хочу иметь выбор. Все-таки, тарифы, рынки, да и просто скорость работы серверов у разных брокеров отличаются. А в робото-торговле скорость и надежность работы серверов у брокера крайне важна. Пообщавшись с разработчиками я узнал, что они тестируют подключение к брокеру Ай Ти Инвест, приступили к разработке подключения к брокеру Алор. А в будущем ожидается подключение к Цериху. Хотя конечно хотелось бы, чтобы в перспективе разработчики на этом не останавливались и подключили к своей программе других брокеров.
Но есть в программе и один большой плюс на мой взгляд: при разработке алгоритмов не обязательно изучать какой бы то ни было язык программирования. Стратегию торговли можно построить в виде, напоминающем блок-схему. Получается эдакое визуальное программирование, когда мне нет нужды задумываться об особенностях конкретного языка, а можно сосредоточиться только на алгоритме торговли.
А вот для профессионалов, можно просто брать Visual Studio и писать алгоритмы прямо на C#, используя открытый TSLab API.
А компот?!
В программе реализована еще одна интересная фишка – скальперский стакан. Это позволяет быстро в один клик выставлять заявки, стопы и тейк-профиты. Хотя я и не скальпер, но… увлекательнейшее занятие, скажу я вам!
Вместо заключения
В заключение, я хотел бы сказать вот что. Наконец на российском рынке появилась первая ласточка среди трейдерских программ, которая, на мой взгляд, не уступает западным аналогам. Конечно, есть еще куда развивать и совершенствовать программу. Но инфраструктура наших брокеров тоже далека еще от западного уровня. В подкастах уважаемого Умпутуна можно часто слышать, как они борются за задержки в единицы миллисекунд, у нас же — на уровне сотен миллисекунд у брокеров и десятков миллисекунд – на биржах. А индустрия робото-торговли как таковая у нас практически отсутствует. 21 век на дворе все-таки! Давайте не отставать от Запада.
P. S. На Хабре никого из них нет, так что конкретные вопросы лучше задавать у них же на форуме
TSLab
Сайт продукта: http://www.tslab.pro
TSLab — это платформа для визуального создания и запуска механических торговых систем.
TSLab позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших, до профессиональных, что делает продукт интересным как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.
В рамках одной программы Вы сможете разработать, протестировать на исторических данных, произвести оптимизацию и, главное, запустить систему на исполнение в режиме реального времени.
Заблуждение трейдера
Чтоб зарабатывать на рынке нужно перестать гадать.
Покажу на примере как управление капиталом выпрямляет даже самую плохую стратегию и показывает что точки входа и стратегии это все туфта которая втюхивают трейдерам.
Какой вывод с этой картинки можно сделать, стратегия сливает безбожно, так как торгуется в шорт а рынок растет, вот только правильная математическая фишка ее вытягивает в жесткий плюс. Какой вывод сделает разумный человек, а нужно гадать куда пойдет рынок, а нужно искать супер пупер точки входа? Может все таки задуматься где грааль зарыт)))))
ах да математика работает везде на любом рынке, неумолима стремится к плюсу всегда.
вот картинка с жестким управлением капиталом это же го графика, обратите внимание на доход и подумайте стоило ли 10 лет в поиске стратегий и точки входа))) чтоб достигнуть такую прибыль.
ах да сами вы не поймете, если повезет лет 10 в этом направление))) капать) удачи
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Продолжаю сходить с ума. Мне кажется, я постиг ДАО биржевой торговли на полуавтомате на криптовалютной бирже, а заодно и буси-до канальных стратегий. Желающие ознакомиться с горячечным бредом пациента, вэлкам на мой y2b канал.
Приготовьте просроченные продукты. Возможно прийдётся швыряться в докладчика.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
показательных результатов в создании робота нет. Только мысли.
инвесторы — млекопитающие и мысли по реализации робота. мысли тёмные.
Посвятил период между этим постом и предыдущим я размышлениям о том, что такое рынок, и как его понимать мне, трейдеру, условно говоря. Очевидно, что это некая система, в которой есть ряд «факторов», которые влияют на поведение рынка. Можно назвать целый ряд факторов, однако некоторые факторы будут посвящены разным рынкам. Например
Авто-репост. Читать в блоге >>>
1 Пользую 7 лет выделенный сервак в датацентре. Но тслаб отожрался до 20 гиг, требует 2ух моторного серебряного ксеона о 24ех ядрах и 48ми потоках. А стоит такое чудо ажно 250к в год ну и сам тслаб 40к в год. Т.е 10 за лет сервак прожирает новый авто. И сбоит этот сервак стабильно раз год.
2 На грудь прыгнула здоровенная жаба — платить такие деньжища. И решил попробовать смастерить подходящую замену серверу из говна и палок.
3 Мысль была в том, чтоб взять два компа. Поставить их в разных городах, чтоб исключить проблемы с электричеством, интернетом и техникой. Т.е оба компа сразу не сдохнут, электричество одновременно не отключится и интернет одновременно не пропадет. На обоих компах поставить тслаб, соеденить их через облако, и как только один компов дает сбой — отключать его, включать второй комп и поднимать резервную копию с облаков.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Авто-репост. Читать в блоге >>>
tslab открытие позиции по журналу сделок
Всем доброго дня!
Хочу оптимизировать свой торговый сценарий. Вход по технике руками, есть подробный журнал сделок в экселе. Теперь хочу подобрать оптимальный стоп лосс, тейк профит и прочие параметры.
В TSLab я слаб, отсюда и вопрос) Как на основании данных из файла ексель о сделках (дата, время) воспроизвести сделки в TSLab? Или хотя бы даже если вручную записать в какой то блок информацию с датой и временем сделок, не пойму в какой блок. Очень благодарен если ответ со скрином редактора тс лаб.
Самостоятельно дошел лишь к следующему — блок открытие позиции по рынку, на входе в блок условием является логическая формула, в которой прописал одну сделку в определенное время (время==103500&&дата==270621). Блок логическая формула требует входа, вряд ли правильно, добавил два блока константа, один время, другой дата, в них так же записал время и дата. По итогу сделка почему то совершается не в то время и не в ту дату. Как правильно сделать?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Подвожу итог по старым контрактам. (+12%)
СИ_модель1
СИ_модель2
Авто-репост. Читать в блоге >>>
У кого есть автоматизированная ТС?
Всем привет.
Я задался вопросом создания ТС через тслаб (тк это самое простое). И так как это большой труд, хотел узнать, много ли людей, у которых она есть? Под ТС я понимаю систему или много торговых систем (автоматизированных или полуавтоматизированных, которая имеет (имела) статистически подтвержденное смещение мат ожидания у сторону профита, за вычетом всех расходов.
Я прошу честно проголосовать, тк все таки для освоения всего придётся потратить год или 2.
Естественно понятно, что рынок динамически изменяющаяся среда и любые параметры системы придётся постоянно менять. Плюс сами системы тоже, в зависимости от характера движения рынка.
Пока только хочу узнать, есть ли такие люди, которые с этого живут и работают этим
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Где взять исторические данные с премаркетами и постмаркетами?!
Голову сломал, время потерял, нужна помощь великих умов Смартлаба!
Думаю, не мне одному будет интересно решение.
В чем задача? Есть TsLab, есть желание тестировать системы на Америке, и, возможно, подключить их к Interactive Brokers.
Но вот незадача. Для этого нужно скачать исторические данные по зарубежным бумагам. Я НЕ ПОНИМАЮ где и как можно скачать данные по буржуйским бумагам типа AAPL, MSFT и прочих, с премаркетами и постмаркетами. Желательно часовики (Н1) или пятиминутки (м5) вообще идеально! Хотя бы лет за 5, а лучше 10. Дневки бесполезны, их как раз можно скачать, и то, диапазон свеч без пре и пост маркетов. Формат TXT или CSV
Может, кто подскажет, как жить? Я буду безмерно благодарен. И да, вопрос возможно решить не только бесплатно, но и с подписками, главное, решить. Хелп ми
Поставщик IqFeed берите и наслаждайтесь.
Голову сломал, время потерял, нужна помощь великих умов Смартлаба!
Думаю, не мне одному будет интересно решение.
В чем задача? Есть TsLab, есть желание тестировать системы на Америке, и, возможно, подключить их к Interactive Brokers.
Но вот незадача. Для этого нужно скачать исторические данные по зарубежным бумагам. Я НЕ ПОНИМАЮ где и как можно скачать данные по буржуйским бумагам типа AAPL, MSFT и прочих, с премаркетами и постмаркетами. Желательно часовики (Н1) или пятиминутки (м5) вообще идеально! Хотя бы лет за 5, а лучше 10. Дневки бесполезны, их как раз можно скачать, и то, диапазон свеч без пре и пост маркетов. Формат TXT или CSV
Может, кто подскажет, как жить? Я буду безмерно благодарен. И да, вопрос возможно решить не только бесплатно, но и с подписками, главное, решить. Хелп ми
Авто-репост. Читать в блоге >>>
сделки по акциям
Закрытые сделки по акциям. Всего сейчас в портфеле 54 акции куплено.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Днк бот (статистика/обсуждение) + моя торговля
Всем привет! Я продолжаю вести статистику по ДНК боту. Буду каждый день озвучивать наиболее актуальные проблемы, пока не случится чудо и они не исправятся!
1) Нет техдокументации, где были бы описаны возможности и значения каждой кнопки и каждого параметра. Чтобы можно было понять, что делает робот и почему он именно так делает.
2) Исправление неправильного закрытия позиции: там где робот должен закрывать часть позы, он почему то дублирует закрытия с интервалом 30 сек. Связана это с некорректной работой мульти профита или ошибкой в самом алгоритме не ясно, но тем не менее такая ошибка есть. В основном она возникает на предпоследнем тейке.
3) Почему то убрали отображения стопов и тейков, банально не понятно где стоп и когда будет тейк ( еще неплохо было бы видеть параметр Size PB, который отвечает за трейл)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сделки из тслаб
Сделки из тслаб
результаты на 3 контракта
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ANTI_Finsov, как с вами связаться не через сайт?
TSLab RSI + TSI Binance LTC/EUR
В который раз пытаюсь подобрать коридор параметров RSI + TSI
Всё-таки субъективно кажется, что на Ryzen 5 3700 Pro стало оптимизироваться немного быстрее чем на i7 4790, хотя с учётом моих предыдущих сравнений, кажется, что TSLab вообще слабо умеет работать с многопоточностью, многозадачностью, да и память он как-то странно использует. На 16Gb оптимизировать больше 3х миллионов «попугаев» вообще опасно. Пару раз память забивалась, хотя был swap и subj рушился.
Ну да ладно, это вступительная лирика.
Дальше сам скрипт и backward тестирование на истории за период с 2020/11/11 с 15ти минутным таймфреймом и начальным депозитом в 0,1 лота.
IMHO для чётких трендов такая стратегия плохо подходит, явные пропуски пиков. Больше всего, наверное, подходит для высоковолатильной «пилы» в пределах канала цены при отсутствии трендов. 
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Требуется программист на Lua и TSLab
Требуется программист на Lua и TSLab. Программист нужен НЕ под определенный проект с уже готовым ТЗ, а на постоянной основе для разработки и написания торговых систем, индикаторов и пр. Оплата помесячно.
Работа будет выглядеть ПРИМЕРНО таким образом:
— Брифинг по скайп с обсуждением задач
— Написание обсуждаемого скрипта в TSLab и его тестирование
— После утверждения: написание скрипта в Lua под QUIK
Какой тип задач нужно будет решать:
— Написание и тестирование модулей скрипта в TSLab с последующей переноской на lua
— Объединение модулей в единый алгоритм
— Написание индикаторов в QUIK
— Работа с уже имеющимися скриптами (доработка, исправление ошибок и пр.)
— Написание околотрейдингового вспомогательного софта для личных нужд.
— Работа в Excel (обработка статистических данных).
Само собой задачи будут появляться постепенно, а не все сразу.
Образование не важно. Желателен опыт торговли на рынке, в т.ч. опыт торговли опционами и фьючерсами. Обязателен опыт написания торговых скриптов, индикаторов и пр.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Вопрос по TSLab: как открывать позицию на определенном баре от начала торгов?
Просьба помочь. Вопросы:
1. Как в TSLab открыть позицию на втором баре? При условии что первый бар пошел вверх. (Как вообще нумеруются бары.т.е. как в формуле указать бар номер 2 или бар номер5 (имеется ввиду номер бара от начала торгов)
2. Как закрыть позицию по времени?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Как сравнить 2 бара в ТС лаб?
Как сравнить в ТС лаб 2 дневных бара? Т.е. бар позапрошлого дня должен быть равен бару прошлого дня.
Чего то завис, формула «min[i-2] == min[i-1] не прокатила (((
Может кто подсказать? Отдельное спасибо, если выложите прям скриншот скрипта (для совсем тупых).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Иногда ну очень сложно придумать заголовок статьи… потому сильно не ругайтесь)
Основная идея заключается в том — что при работе с объемами, или размером бара, при составлении паттерна — часто используется фиксированная константа. ну например размер бара должен превышать 200пунктов, дельта должна быть больше 900, а объем не меньше 9000 — иначе не входить. Конечно же это все работает с периодичностью, но рынки меняются в любом случае, и такие строгие условия могут хорошо работать сейчас, а завтра или вчера уже не так хорошо.
Вот пример линии, которая строится при определенных условиях от константы 
Снизу это объемы, и заметно что до 15года они были больше, чем после, и горизонтальная линия которая строилась по условиям объема — менялась чаще в тот период, а в текущем же времени меняется крайне реже, что говорит о том — что данные условия просто-напросто — не выполняются. Учитывайте сильно сжатый график) то есть последнее время целый год могут не складываться условия, которые каждую неделю случались в 11м году.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Есть заготовка сеточного бота для Бинанса. Осталось добавить несколько кубиков и прописать в них формулы.
Бот работает на разных тайм фреймах через кубик сжатия, с выставлением лимиток, расчетом цены усреднения с учетом комиссий и свопов (если возможно но можно и без них) и закрытием по сигналу одного индикатора- Параболик.
Подробное ТЗ, телега для обсуждения-есть, корректировка логики приветствуется)
В какие сроки и какой бюджет возможна реализация проекта, кто сможет помочь?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
В продолжении темы дорабатываем алгоритм пытаясь «снизить просадку»
Какую работу проделываем в поисках решений — сложно описать. Мы пронаблюдали каждую сделку, при каких обстоятельствах она приносит профит, когда она чаще убыточна, есть ли логичность в ее входе, возможно есть смысл работать с частичными входами (кстати в логике скрипта увидите множество неиспользуемых блоков — их специально не удалили чтобы было видно «движение мысли»)
Пожалуй самое важное — гэпы. Практически 100% гепов попадают под нашу логику и с учетом мерзкого движения ртс в предыдущем квартале — нам это было на руку — НО как будет завтра? потому мы сделали сценарий с ограничением торговли на геп (правда не стали заморачиваться с тем что теперь 7 утра, и пока на 10.00 ограничение, которое сможете себе поправить для текущего контракта.
(это картину не улучшило, потому ее не запостим, но в алгоритме условие оставляем — выше описание почему)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Собираем алгоритм из книги Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street в TSLab!
Всем доброго дня! 👋
Недавно к нам в руки попала достаточно редкая и дорогая книга Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street (автор Frank W Linn). Мы даже начали разбирать описанные в ней алгоритмы на нашем первом стриме, но материал оказался настолько объемным, что нам просто не хватило бы времени на создание скрипта в прямом эфире.
Было принято решение рассмотреть один из приведенных в книге алгоритмов и на его основе собрать готовый скрипт для вас. Наш коллега Алексей Горбунов записал видео с подробным описанием процесса разработки этого скрипта в TSLab.